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第一生命、企業年金特別勘定特約の新商品「マルチストラテジー総合口I型」を発売

第一生命は、確定給付企業年金向けの新商品「特別勘定特約マルチストラテジー総合口I型」を2023年10月より発売する。
本商品は、株、債券、マルチアセット、オルタナティブ等、幅広い商品の運用会社であるジャナス・ヘンダーソン社のマルチ・ストラテジー戦略を採用している。
この運用戦略は、投資家の投資制限、行動バイアス、構造的非効率性、資金フローから持続的にもたらされる金融市場における価格の歪みを収益機会とする複数の戦略を組み合わせることで、安定的な絶対リターンを追求するオルタナティブ商品である。具体的には、互いに低相関な、市場環境に関わらず収益を獲得することを目指すリスクオン戦略(転換社債裁定、イベントドリブン、株式マーケットニュートラル、プライスプレッシャー、リスクトランスファー、債券・通貨・コモディティ相対価値)と市場ストレスが高まる局面での収益獲得を目指すリスクオフ戦略(プロテクション)を組み合わせることで、どのような市場環境においても安定的な絶対リターンの確保を目指する。本戦略はすでに欧州等での販売実績があり、10年以上のパフォーマンストラックを有する戦略である。
世界的にボラタイルな市場環境を背景に、株式や債券といった伝統資産から安定的に収益を獲得することが難しい中、年金ポートフォリオにおけるリターン・ドライバーの機能を求めるお客さまニーズが高まっている。安定的な絶対リターンの獲得を目指す本商品は、国内の企業年金のお客さまの要望に応えるものと考える。
同社は、今後もお客さまの年金資産運用の一助となるような魅力的な商品提供に努めていく。
【ジャナス・ヘンダーソン社の概要】
⚫本社:イギリスロンドン
⚫取扱商品:株、債券、マルチアセット、オルタナティブ等
⚫AUM:約3,105億米ドル*
(2023年3月末時点)
⚫事業展開:24都市/地域*にオフィスを有する
⚫従業員;2,000名超*
*ジャナス・ヘンダーソン社傘下の運用会社の合計
【マルチストラテジー総合口I型の概要】
⚫商品概要
(1)プロダクト名マルチストラテジー総合口I型
(2)運用概要金融市場における価格の歪みを収益機会とする複数の戦略を組合せることで安定的な絶対リターンを追求するオルタナティブ戦略
(3)目標リターン中長期的に国内短期金利+7%
(報酬等控除前)
(4)目標リスク4~8%
(報酬等控除前)
(5)ベンチマーク設定なし
⚫パフォーマンス
累積収益率(円ヘッジ、円ベース、報酬等控除前、2011年12月末~2023年3月末)
・年率リターン:8.42%
・年率リスク:4.27%

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